Aversão à perda em um mercado acionário virtual: uma abordagem agent-based

Neste trabalho, temos a intenção de contribuir com o debate na área economia e finanças comportamentais ao realizar um estudo sobre comportamento do mercado acionário incluirmos viés aversão à perda aos agentes que ali operam. Para tanto, apresentamos modelo baseado em aplicado foi programado NetLogo, cujo método é, parte, modelos já programados para mercados financeiros artificiais e, mesmo tempo, parcialmente novo propor realização testes variáveis diferentes das utilizadas por outros autores – saber: perda. Os resultados encontrados sugerem subjetividade humana presente tomada decisão, isto quando os possuem perda, faz movimento artificial apresente alguns ruídos. Destarte, concluímos experimentos realizados nos oferecem indícios há certa fragilidade pressupostos da Hipótese dos Mercados Eficientes.